本卷包括辽、西夏、金、元4个朝代。
辽朝是契丹族建立的国家，“契丹”之名最早见于《魏书》。契丹人最早活动于潢河（西拉木伦河）、土河（老哈河）流域，是渔猎民族，后来也从事畜牧。唐哀帝天祐四年（907年）耶律阿保机即位称帝，国号契丹，916年始建年号。大同元年（947年）改国号为辽，圣宗耶律隆绪统和元年（983年）复称契丹，道宗耶律洪基咸雍二年（1066年）第二次改号为辽。从太祖耶律阿保机建国至1125年亡于金，辽朝历时118年，共有太祖、太宗、世宗、穆宗、景宗、圣宗、兴宗、道宗、天祚9位皇帝。太祖、太宗时期是辽朝初期的前段，世宗、穆宗、景宗是初期的后段；圣宗、兴宗是辽朝的中期；道宗、天祚帝时期则是辽朝的后期。如按社会性质划分，初期前段是奴隶社会，后段是由奴隶制向封建制的过渡时期，到了中期，这一过渡完成，后期已经是完全的封建社会了。但在封建社会中，仍然有奴隶制成分。
金朝是以女真贵族为核心，联合汉人、渤海、契丹共同进行统治的国家。女真作为族称，出现在辽、五代时期，历史上的肃慎、挹娄、勿吉、靺鞨，都是指的女真人，他们长期生活在白山（长白山）、黑水（黑龙江）一带，从事渔猎和农业。1115年正月，阿骨打称帝，国号金，建元收国，他就是历史上的金太祖。天会三年（1125年）金灭辽；天会五年（1127年）覆亡北宋；贞祐二年（1214年），金宣宗完颜珣在蒙古军的压力下，将都城由中都（北京）迁往汴京（河南开封）；天兴元年（1232年）金哀宗完颜守绪由汴京逃往蔡州（河南汝南），天兴三年（1234年）宋、蒙联袂攻金，金亡。金朝共历太祖、太宗、熙宗、海陵王、世宗、章宗、卫绍王、宣宗、哀宗9帝，历时119年。女真族在阿骨打建立金王朝前还是原始社会，金王朝的建立，标志着女真人已进入奴隶社会。由于女真奴隶主贵族不断发动掠夺战争，对北方地区的经济破坏非常惨重。从熙宗时起，女真族的奴隶制已经开始转变为封建制了，到章宗时才最后完成由奴隶制向封建制的转变。金朝的经济、文化是继辽、宋之后发展起来的，从总的方面看，稍逊于南宋，但超过了辽朝，对元朝有一定影响。
西夏是党项人建立的国家，党项是古代羌族部落的一支，也称党项羌。五代、北宋初年，都臣属于中原王朝，宋太宗赐党项羌首领李继捧名为赵保忠，继捧族弟李继迁抗宋自立。宋仁宗宝元元年（1038年），继迁之孙元昊自称皇帝，国号大夏，又称白上国，宋人称为西夏，都兴庆府（后改为中兴府，今宁夏银川）。其疆域东据黄河，西至玉门（甘肃敦煌县西），南至萧关（宁夏同心县南），北抵大漠（蒙古瀚海）。西夏从元昊建国至南宋理宗宝庆三年（1227年）被蒙古灭亡，历时近两个世纪，共有景宗、毅宗、惠宗、崇宗、仁宗、桓宗、襄宗、神宗、献宗、末帝10个皇帝。西夏社会从家长奴隶制过渡到封建领主制，只经历了半个世纪的时间。李继迁统治时，是西夏封建制的萌芽时期。继迁之子德明克绍箕裘，承袭父业，与宋朝和平共处，积极发展农业、商业，又从宋朝获得大量岁赐，他在兴建宫殿、宗庙、官署上都竭力模仿汉制，这些措施，大大促进了西夏社会经济的封建化进程。1038年李元昊公开宣布建立大夏王国，则是西夏封建制正式形成的标志。
