宋江等人接了皇帝的诏命，以为终于能为国效力，大喜过望。出征前却出了事，皇帝给宋江等人赐酒，官吏却从中克扣，被梁山一个小卒发现，一怒之下打死了送酒的小吏。宋江挥泪斩了那名小卒，了结此事。即刻率军北上，攻打辽国。
梁山军马与辽军交战，张清、董平连胜两阵。吴用用计，水陆并进，攻破了檀州，又继续攻打蓟州。卢俊义将辽军守将刺死于马下，蓟州也被攻破。辽国皇帝得知梁山军马如此骁勇善战，便想将宋江收为己用，派了使者前来劝说。使者走后，宋江请来吴用，转述了辽国使者的话。吴用长叹一声：“那使者说的也是，如今奸臣当道，我等的处境不会太好。”宋江道：“军师差矣，即使宋朝负我，我也不负宋朝，唯有尽忠报国，死而后已。”吴用便献计，让宋江带领十五名头领及一万兵马前去诈降，里应外合得了霸州城。宋江进军幽州，辽国统帅精通妖法，最终被公孙胜压制，幽州也被拿下了。梁山连破四城，一百零八将未损一人。
宋江心里却并不安乐，听说公孙胜的师父罗真人就在蓟州，便前去拜访，请罗真人指点迷津。罗真人对他说：“将军忠义，生当封侯，死亦庙食。只是一生命薄，得意时便该退步，不要贪恋富贵。”宋江道：“晚辈不曾贪恋富贵，只愿兄弟们常在一处，同享安乐。”罗真人道：“大限到时，岂容你留恋？”说着写下八句法语，交给宋江：“忠心者少，义气者稀。幽燕功毕，明月虚辉。始逢冬暮，鸿雁分飞。吴头楚尾，官禄同归。”宋江不解其意。
罗真人是怎样预示宋江命运的？
宋江拜访罗真人这一出文戏非常有意义。读到这里，读者应该明显地感觉到，宋江接连大胜，心里却满是迷茫。他虽然斩钉截铁地对吴用说情愿尽忠而死，可他心里其实也认可吴用的话，只是毫无办法。宋江没办法推翻蔡京等人，不知道未来的路该怎么走，只好求教于罗真人。于是就有了罗真人对宋江的一番告诫。这一番告诫很有深意：
“忠心者少，义气者稀”，说的是梁山好汉中只有极少数是忠义的。
“幽燕功毕，明月虚辉”，“幽燕”，指的是燕云十六州，在历史上也曾称为幽云十六州。意思是说，攻打宋辽边境的功业完毕之后，梁山的强盛达到巅峰，这光辉虽然像月光一样，却是虚无缥缈的。
“始逢冬暮，鸿雁分飞”，是说在冬季，梁山军马奉命南征方腊，梁山众兄弟就像鸿雁一样，开始各自纷飞，各寻归宿，再也不能像宋江所希望的那样团圆了。
“吴头楚尾，官禄同归”，是说宋江的豪情壮志起于吴地——浔阳楼题反诗时，他曾题下“心在山东身在吴”的句子。这豪情壮志最终归属于楚地，是指宋江最后的归宿，是在蓼儿洼，也是他曾经追求过的所有功名利禄、名垂青史的归宿。
《水浒传》写到这里，梁山的辉煌达到巅峰，也蒙上了一层悲剧的色彩。第一主角宋江的命运也在这里有了答案。
