2月10日，梁漱溟转赴西安，住在花园饭店。在西安，梁漱溟拜会了行营主任程潜，商量所走路线，不能决定。一面亦与八路军西安办事处商量，并委托他们代为电告前方将领，如遇梁漱溟经过时予以必要的协助、照料和方便。又晤山东省政府驻西安办事处，承他们见告他们所常走的原武阳武一路，现在已被日军封锁，许多人员及器材均滞留在西安无法送走。
由于与西安各方联系仍未解决进入山东的最佳路线，梁漱溟遂于2月20日抵达秋林镇，拜访旧识阎锡山畅谈大局，了解晋中战况。
返回西安后，梁漱溟一行于3月3日乘火车抵洛阳，拜访第一战区司令长官卫立煌。卫立煌对梁漱溟极为殷勤，坚劝梁漱溟不必忙着离开，等候合适的机会，在他亲自安排下，最后决定乘新近任命的苏鲁游击总司令于学忠入鲁之便，随他同行，一起进入山东。
梁漱溟离开洛阳前往安徽阜阳，计划在那里与于学忠相会。沿途经漯河、周家口黄河泛滥区，乘小轮入皖。3月24日抵阜阳，然于学忠却已先行。幸梁漱溟的随行参谋长王靖波初自陕之白河来，因又为同行之约。不意行抵蒙城，则前行之于学忠部已被敌人截击，三团人损失半数，由津浦铁路东又退回铁路西。所以梁漱溟准备于宿州车站南冲过津浦路之计划，不能不重行考虑。
根据新的情况，王靖波改变计划，不向东而向北；梁漱溟亦改变计划，不随大军而行。随大军而行，当然可得到保护，但亦就成了敌人的目标，不一定是平安的。梁漱溟与随行朋友共七人，由蒙城折到涡阳，派人通知永城（属豫东）书案店（一乡镇）新四军司令彭雪枫，请其代为布置路线，并觅向导，轻装前进。于是经永城入萧县（属苏北），在砀山境越过陇海铁路，转经丰县、沛县而到山东之单县。所有这些地方县城都在敌手，梁漱溟都是昼伏夜行。越过铁路的一天，天明正在休息，敌军侦知袭击。幸得八路军彭明治部派千余人来接，得以脱险。
单县居山东西南边角，梁漱溟一行即经历鲁西南各县（旧曹州属）渡黄河而北，到濮县、范县、朝城一带，此是范筑先领导抗战之地带，相对比较安全。转而向东，经寿张、东平、宁阳等，在津浦路南驿车站之南冲过铁路，向鲁南去。这次过铁路，亦是靠八路军一一五师参谋处长王秉章率队护送。
当时山东省政府主席沈鸿烈在鲁南沂水县之东里店，于学忠总司令则在上高湖，八路军纵队司令部则在蒙阴王庄。由山东乡村建设工作人员改编而成的政治部第三政治大队亦驻于附近。梁漱溟一行奔赴鲁南，意在与各方会见。不意正会见的几天，日军进行鲁南大“扫**”，从四面八方分进合击，战斗极为激烈。从此梁漱溟一行辗转于山谷之间，度其游而不击的生活约近一个月。最后转至费县境，稍得休息，便由鲁南返回鲁西。
这次由鲁南返回鲁西系从泰安附近越过铁路。到达鲁西时，亦正在日军鲁西“扫**”之后，情形完全不是初时经过景象。前后在山东境内共历四个月，于8月23日离鲁西之濮县而入河南之濮阳。此地为丁树本专员领导抗战之根据地，丁树本原为冯玉祥的部下，似与梁漱溟相识，一切情形又自不同。承丁树本派人送梁漱溟一行经滑县、浚县，在汤阴境越过平汉铁路，转至林县。
在此豫北一带，原有梁漱溟的朋友、同学，即被改编为军委会政治部直属第三政治大队第五支队从事抗战工作，于是多在林县会见。由林县即入太行山，到山西省壶关、陵川、晋城等县，这是所谓晋东南，中国军队与日军迭次大战之地。当时得在朱怀冰军长、庞炳勋总司令两军中各盘桓数日。随又转出太行山，到河南济源、孟县等处。从孟县渡河回抵洛阳，恰是九一八纪念日的前一天。
总计梁漱溟此行，经过有皖、苏、鲁、冀、豫、晋六个省份。半属华东，半属华北。经过之处，都是战地，凡有中国军政长官者，必会面。只有经过陵川时，却没有看见朱德总司令，因为事后才晓得他在那里。
