1924年，一次难得的出国演出让巴兰钦离开了十月革命胜利后的俄罗斯，接受了已经在蒙特卡罗正式建立了俄国芭蕾舞团的佳吉列夫的召唤。在此之前由于他几乎掌握了全部的芭蕾舞技巧，加上深厚的音乐素养，他已经在编导方面崭露头角。佳吉列夫发现巴兰钦的出现必将会给他已成立了12年的俄国芭蕾舞团带来自福金之后的新局面。就这样，巴兰钦就成了俄国芭团的新宠。巴兰钦当然也没有让自己的新老板失望，在剧团的四年半时间里他编导了《夜莺之歌》《乞讨的天使》《阿波罗》《浪子》等很受观众欢迎的剧目，而且保持着一年创作二部至三部新芭蕾的纪录，直到佳吉列夫1929年逝世。
失去了佳吉列夫，俄国芭蕾舞团立刻就垮台了。但这对巴兰钦却是一个新机遇，他被巴黎歌剧院的导演路易相中，邀请他去编导贝多芬的《普罗米修斯的创造物》新版本。虽然演出后反响热烈，但对于一个“不喜欢外国人”的法国剧院来说，巴兰钦只能算是一个“过客”。在1938年最终落户美国之前，他就这样一直辗转于欧洲的几个大城市之间“打零工”。直到一位名叫林肯·格什坦的美国人的出现才彻底改变了巴兰钦后半生的命运。
『看』得见的音乐——分解和弦
二重奏Ⅰ（第二乐章）
几乎与佳吉列夫相似，格什坦酷爱艺术，更钟情于芭蕾。他九岁时看到了俄国芭蕾舞团访问美国的演出，十七岁时又到伦敦看了该团的另一次表演。事后他写道：“仿佛命运安排我要打入那个美丽的领域（指芭蕾——笔者注）。”在日后，俄国芭团的每一个演出季他都要赴欧洲去观看，并非常欣赏只比他大三岁的巴兰钦的创作。1929年8月，他到威尼斯旅游，偶然地走进了一座教堂，在黑暗中看到一具灵柩，上面盖满了堆积起来的鲜花，他看到的是一个葬礼。三天后他在读伦敦的《时报》时才得知，那天他竟然不知不觉地身临了佳吉列夫的送终仪式。也许冥冥之中上帝注定要他献身于芭蕾事业。
格什坦终于下决心要在没有任何芭蕾传统的美国创办一所职业芭蕾学校和芭蕾舞团，于是他找到了巴兰钦并说服巴兰钦去美国发展。1934年1月1日，美国芭蕾学校正式开学，巴兰钦任教师会主席，负责所有的教学工作。此前，尽管也有欧洲的职业芭蕾舞团往美国巡演，但这个国家的芭蕾事业几乎还没有开始。《小夜曲》正是巴兰钦到美国后创作的第一部芭蕾舞剧，也可谓是第一部美国芭蕾。
巴兰钦自己回忆，为了“使学生们懂得舞台技巧，最好的办法就是让他们有新的东西可跳。给予他们前所未有的东西，于是我选择了柴科夫斯基的《弦乐小夜曲》来辅助这种教学”。有趣的是头天晚上“课堂上来了十七个女生，没有男生”，“我让她们排成两行对角线队形，并决定先教她们练习手的动作”。《小夜曲》就这样开始了。“第二堂课只有九个姑娘，第三堂课六个。每次我手边凑巧有多少学生就用多少个并按照音乐编舞。”后来有男生来了，也被巴兰钦编了进去。有一天的排练中“一个姑娘跌倒了，哭了起来。我叫钢琴伴奏不要停，于是这个插曲就留在了舞蹈中了。后一天，一个姑娘迟到了，这也成了舞蹈中的一个片段”。巴兰钦的这部“音乐芭蕾”上演之后获得了极大的成功，许多芭蕾舞团都争相把它列入自己剧团的保留剧目。巴兰钦在解释这个作品时还说过这样的话：“许多人都认为《小夜曲》暗含着一个故事，其实是没有的。它简简单单，只是一群舞者随着一曲美妙的音乐跳舞罢了。唯一的故事就是音乐的故事，就是皎洁的月光下的一首夜曲、一支舞！”
悲歌（第三乐章）
三、C大调弦乐小夜曲（作品48）
