正德三年（1508），武宗的心思已是禁城的高墙所挡不住了。他不甘宫内枯燥的生活，索性离开了禁城，住进了皇城西北的豹房新宅。豹房并非是武宗的创建，是贵族豢养虎豹等猛兽以供玩乐的地方，元朝时期已有此风气。另有虎房、象房、鹰房等处，房又称为坊，如羊坊、象坊、虎坊等，北京至今尚存此类地名。现在北京地名中仍有豹房的名称，但那并不是武宗所建的豹房。也有人认为今天东华门外的报房胡同才是当年武宗日夜淫乐的场所，只是由紫禁城后宫鸟瞰于时间久远，豹房音变为报房。当然，更多的学者相信武宗兴建的豹房原址就在皇城的西苑太液池西南岸，临近西华门的地方，即今天的北海公园西面。今中海、南海、北海三海，明代统称为太液池，在西苑内。豹房新宅始修于正德二年，至正德七年共添造房屋200余间，耗银24万余两。其实豹房新宅并非养豹之所，又非一般意义上单纯游幸的离宫，实为武宗居住和处理朝政之地，有人就认为是当时的政治中心和军事总部。豹房新宅多构密室，有如迷宫，又建有校场、佛寺等。武宗每日广招乐妓承应，荒淫无度。正德九年正月十六日，宫中元宵节放烟花，不慎失火，殃及宫中重地乾清宫。乾清宫是内廷三殿之首，象征着皇帝的权力和尊贵的地位。武宗见火起，没有下令扑救，反而跑到了豹房观看，谈笑风生，回头对左右说：”好一棚大烟火啊。”世间还有这等皇帝！
豹房新宅中除乐妓之外，还有武宗的义子。武宗在位短短的十几年间，曾收有100余个义子，甚至在正德七年一次就将127人改赐朱姓，真是旷古未闻。在这些义子中，最为得宠者为钱宁、江彬二人。钱宁，本不姓钱，因幼时被卖与太监钱能而改姓钱。其性狡诘猾巧，善射，深为尚武的武宗所喜欢。豹房新宅的建设，钱宁出力甚多。据说武宗在豹房常醉枕钱宁而卧，百官候朝久不得见，只要看到钱宁懒散地出来，就知道皇帝也快出来了。江彬，原本是名边将，骁勇异常。在镇压刘六、刘七起义时，身中三箭，其中一箭更是射中面门，但他毫无惧意，拔之再战。因军功觐见时，他于御前大谈兵法，深合武宗意，遂被留在身边。有一次，武宗在豹房内戏耍老虎。谁知平日温顺的老虎突然性情大发，直扑武宗。武宗忙呼身旁的钱宁救驾，钱宁畏惧不前，倒是江彬及时将老虎制服。武宗虽然嘴上逞能说”吾自足办，安用尔”，心里却是十分感激。此后，江彬逐渐取代钱宁而得宠。武宗更是毁京城中豹房西侧的鸣玉、积庆二坊（今厂桥、西四地区）民居，大肆营建”义子府”，供江彬等人居住。
江彬深恐钱宁害己，遂向武宗吹嘘边军如何英武善战，引诱武宗将边军与京军互调，借以自固。明朝祖制，边军、京军不许互调。因为如果边军弱，蒙古就会入侵；京军弱，边军就会成为祸患，这是为加强皇权着想的制度。武宗不顾大臣的激烈反对，打破祖制调边军入京，设东、西官厅，由江彬、许泰统帅。不仅如此，江彬更是鼓动武宗离开京城到西北游幸。这对于一向以雄武自居的武宗颇有吸引力，因为他一直梦想着能在广阔的草原上一展雄姿，开创不世之业。江彬还告诉他那里多美妇，自然更增加了武宗的兴致。正德十二年（1517），武宗一行浩浩荡荡来到宣府，营建”镇国府”。为什么称”镇国府”呢？原来武宗自封”总督军务威武大将军总兵官”，凡往来公文一律以威武大将军钧帖行之，并为自己更名朱寿，后来自己又加封为”镇国公”，令兵部存档，户部发饷。亘古以来，还没有哪个皇帝自降身份又为自己称臣的，真是视国事朝政为儿戏。《明史·武宗本纪》就说他”然耽乐嬉游，昵近群小，至自署官号，冠履之分荡然矣”。
武宗非常喜欢宣府的镇国府，甚至称那里为”家里”。正德十三年（1518）立春，武宗在宣府，照例要举行迎春仪式。以往的迎春仪式中，用竹木扎成架子，上面排放些吉祥图案，进献给皇帝，谓之”进春”。这一次，武宗亲自设计迎春仪式，花样百出。武宗命人准备了数十辆马车，上面满载妇女与和尚。行进之时，妇女手中的彩球就和和尚的光头相互撞击，彩球纷纷落下。这次迎春仪式，武宗始终兴高采烈，对自己的杰作甚感得意。
在江彬的鼓动下，武宗下令大肆修缮镇国府，并将豹房内珍宝、妇女运来，填充镇国府，似乎有常驻宣府的意思。武宗之所以有此打算，是与他尚武、想立边功密不可分的。宣府，是北边重要的军镇，也是抵御蒙古军队入侵的第一道防线。武宗在内心里仰慕太祖朱元璋和成祖朱棣的武功，盼望着自己也能像他们一样立下赫赫军功。而且，在宣府还有一个好处，就是再也不用听大臣们喋喋不休的劝谏。他下令大臣一律不许来宣府，只有豹房的亲随可以随时出入。在豹房和镇国府两处，武宗为所欲为、乐不思蜀。
武宗即位不久就娶了夏皇后，之后又选置了几个妃嫔，然而他似乎对后宫中的皇后、嫔妃并不怎么在意。
